‘내부등급법’이 뭐예요?

🏦 ‘내부등급법’이 뭐예요?

– 은행이 스스로 리스크를 측정해서 자본을 계산하는 방식!

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🔍 배경부터 간단히!

은행은 돈을 빌려줄 때,
“이 고객이 돈을 못 갚을 가능성” 같은 신용위험을 평가하죠.
이때, 바젤 규제(국제 금융 안정 규칙)에 따라
**“위험이 크면 그만큼 더 자본을 쌓아두라”**고 요구됩니다.

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✅ 내부등급법이란?

은행이 자산별 위험요소(부도율, 손실률 등)를 스스로 계산해서
그 결과를 바젤 공식에 넣어 필요한 자본을 산출하는 방식입니다.

즉, 다른 사람이 아닌 은행이 직접
“이 고객은 부도날 확률이 0.8%야”
“만약 부도 나면 40% 정도 손해를 볼 거야”
이런 걸 자체 모델로 추정하는 거예요.

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🧠 내부등급법의 2가지 유형

구분설명

기본내부등급법	부도율(PD)만 은행이 직접 추정하고, 나머지는 감독당국이 정한 수치 사용
고급내부등급법	부도율, 손실률, 익스포저까지 모두 은행이 자체 계산

 

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💥 왜 문제도 있었을까?

• 각 은행마다 모형이 다르다 보니,
  같은 대출인데 위험을 너무 다르게 계산하는 일 발생!
• 일부는 리스크를 낮게 계산해서 자본을 덜 쌓는 식의 왜곡도 발생
• 그래서 바젤Ⅲ에서는 제한을 두기 시작

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🎯 핵심 요약!

내부등급법은
은행이 스스로 고객의 위험을 평가하고, 그 결과로 자기자본을 계산하는 방식이에요.

똑똑한 리스크 관리를 유도하지만,
모델이 너무 다르면 국제 규제 신뢰성이 떨어진다는 문제가 있어서
바젤Ⅲ에서는 일부 자산군은 내부등급법 사용을 제한하고 있습니다.